昨天分享了一些個人讀書心得，有朋友讓分享讀書筆記，其實自己現(xiàn)在基本上不做任何讀書筆記，因為覺得即使做了也不一定會再看，倒不如在讀書時直接把需要記住的用腦記住，可以用的直接在實踐中使用，如果真的遇到特別有啟發(fā)的直接就會結(jié)合個人實踐寫一篇心得，這樣效果比讀書筆記好多了，也是個人感覺最好的筆記方法。
說好的分享一些個人投資理念和策略，提前說明一點，個人分享的都是個人實踐操作過并且篤信的，不一定適用于每個人，需要自己琢磨后再決定是否接受，如果意見相左，也歡迎討論進步~
今天分享一個震蕩市必備的策略——網(wǎng)格交易策略，何謂震蕩市？看看今年就知道了，大盤橫在3000點上下波動，實打?qū)嵉恼鹗幨校谶@樣的市場情況下，如果你一直手持現(xiàn)金那無非是浪費了時間，有經(jīng)驗的投資者會用各式的投資策略來使自己無論在牛市、熊市還是震蕩市都取得理想的收益。網(wǎng)格就是這樣一款針對震蕩市的非常有效的投資策略。
1. 什么是網(wǎng)格交易
簡單來說就是買入一個低估且具備一定波動性的投資品種，然后設(shè)定一個買入賣出的標準（即步長），例如設(shè)定步長為5%，則在該品種上漲5%時賣出，下跌5%時補倉買入。初始價格為第一網(wǎng)買入價格，低5%為第二網(wǎng)買入價格，再低5%為第三網(wǎng)價格。
2. 網(wǎng)格交易的目的
應(yīng)對上漲和下跌幅度都有限的震蕩市，在震蕩市中賺取一些零花錢，此外如果遇上長熊，這部分錢還可以用來在未來彌補熊市虧損，讓熊市不虧或極少浮虧。
3. 標的品種
由于網(wǎng)格吃的就是振幅，所以在買入品種的選擇方面，標準有兩個：價格低或者估值低+波動較大。
價格低或者估值低，表明跌幅有限，可以給自己預(yù)留足夠的安全邊際。
波動大，才可以吃到振幅帶來的收益。如果波動小，那么沒有做網(wǎng)格的意義，或者說等你吃到網(wǎng)格的時候已經(jīng)猴年馬月了。
記住以上兩個標準，就可以在現(xiàn)有的投資品種中選擇，網(wǎng)格的品種選擇范圍很大，商品和一些ETF指數(shù)基金都是不錯的選擇標的。
商品中例如黃金、原油都是波動較大的品種，可以以商品價格判定目前是否處于低價，然后買入跟蹤基準較好的投資品種。例如回測黃金（COMEX黃金）近6年的價格走勢，其最高價為1923.7，最低價為1045.4，均價為1378.4，目前金價徘徊在1270，低于均價7%左右，符合我們的低價標準，同時黃金這個品種也符合波動大的標準，因此是個做網(wǎng)格比較好的品種。接下來就是選擇跟蹤基準較好的標的，例如黃金ETF（518880）等。
什么叫做跟蹤基準好？就是金價的變動基本可以展現(xiàn)在跟蹤標的的價格變動上。這個可以展開講很多，有空再說。
再舉個例——原油，以NYMEX原油為標的看油價走勢，從2011年到現(xiàn)在，油價在2013年8月達到最高點112，在2016年2月達到最低點26，均價約為76，目前NYMEX原油價格徘徊在50左右，低于均價30%，是個非常贊的網(wǎng)格投資品種。標的方面，類似南方原油跟蹤的都不錯，可以考慮。
講了這么多，其實網(wǎng)格可做的品種非常多，甚至恒生ETF類似的指數(shù)基金都可以開網(wǎng)格，只要留意符合兩條標準即可。
4. 初始買入價如何確定
如上，初始買入價即第一網(wǎng)價格，我自己的習慣是低于均線10%即開第一網(wǎng)，但絕對不會買在均價以上。如開原油的網(wǎng)格，個人習慣是，當油價低于50美元即可以開網(wǎng)。當然，這個需要根據(jù)個人可承受的最大跌幅來定，后文會講這部分內(nèi)容。
5. 幅度（步長）多少合適
幅度也就是買賣的價格幅度，這個需要根據(jù)品種的波動情況來定，如果品種的波動非常大，個人能承受的風險大一些，可以將幅度定為5%；如果品種波動一般，個人又不愿承受風險，可以將幅度定為3%。
幅度的定位有藝術(shù)性，太多太少都不太合適。太多就失去了做網(wǎng)格的意義，網(wǎng)格本身就是合理地吃震蕩帶來的收益并讓自己心理保持在一個舒服的狀態(tài)，太大的幅度設(shè)定會給自己心理帶來一定不舒適感；太小，收益太低也沒什么意思，還不如買理財。
6. 買賣金額
說下個人習慣，每次買賣都是按金額而不是按數(shù)量來，同時只拿個人一小部分資產(chǎn)做網(wǎng)格。
先講總金額，例如第一網(wǎng)買了10000元，那么漲了5%后，就賣出10000元對應(yīng)的數(shù)量，把成本回籠，剩余的利潤留倉；如果跌5%，就補入10000元。你也可以按數(shù)量來，都OK，個人習慣而已。
再講講為什么只拿一小部分資產(chǎn)，因為我們在投資任何品種時不只要考慮最高收益，也要考慮最差情況——即最大虧損。舉個例子，還是以NYMEX原油為例，目前價格為50左右，歷史最低點為26，也就是說其最大可能跌50%，如果你投入10000元，跌50%意味著浮虧50000元，這個你是否能承受？如果這個浮虧能讓你心態(tài)保持比較好，那就是合適的投資金額，所以我只拿一小部分資金做網(wǎng)格。
7. 記錄工具
網(wǎng)格其實是量化投資策略的一種，為了能夠完全按照網(wǎng)格計劃操作，就必須有工具來幫助我們做記錄，個人習慣用excel。按品種列sheet，按每一網(wǎng)標注好初始價格、買入數(shù)量、總買入金額、幅度、賣出價、賣出數(shù)量、總賣出金額、留存利潤，然后再用個備注欄標注一下每一網(wǎng)買賣日期即可。
截個圖示意一下~假設(shè)某品種我們定初始買入價為1元，每網(wǎng)買入金額為10000元，最大跌幅為20%（意思是如果持續(xù)下跌，我們就需要在這個品種里投入5萬元，這部分錢提前測算好），那么記錄方法如下。PS：里面其實買賣數(shù)量應(yīng)該去100的整數(shù)倍，只是大概示意一下。
8. 注意事項
*網(wǎng)格只適合在震蕩市賺點小錢，不要指望這個賺大錢，戒貪。同時發(fā)展其它策略做輔助。
*第一網(wǎng)買入價一定要低。
*買入時就要想好最大跌幅會是多少，然后測算如果持續(xù)下跌，自己最多需要在這個品種上投入多少錢，自己是否能承受此跌幅，如果OK就把這部分錢預(yù)留出來（這條很重要，一定要想明白）。
*品種需要自己多研究，研究明白了就跟蹤測試。
*計劃制定好了就嚴格執(zhí)行，把自己當機器人。我見過一些朋友，你告訴他買入價、賣出價以及操作方法，最后對方竟然還能賠，就是因為沒有嚴格按計劃執(zhí)行，怪不了別人。想在市場上掙錢，你一定要有大部分人沒有的一些品質(zhì)，紀律就是其中一點。
終于寫完了，本來計劃1.5小時搞定，總怕說不明白，洋洋灑灑寫了這么多，把自己在這條策略上的經(jīng)驗都梳理出來了。希望各位認真讀，不要mark以后再讀，要讀就現(xiàn)在讀，只字不差地讀完你就掌握了降龍十八掌里面的一式~
