史上最全量化資源整理

有些國外的平臺、社區、博客如果連接無法打開，那說明可能需要“科學”上網

量化交易平臺

國內在線量化平臺：

• BigQuant - 你的人工智能量化平臺 - 可以無門檻地使用機器學習、人工智能開發量化策略，基于python，提供策略自動生成器
• 鐳礦 - 基于量化回測平臺
• 果仁網 - 回測量化平臺
• 京東量化 - 算法交易和量化回測平臺
• 聚寬 - 量化回測平臺
• 優礦 - 通聯量化實驗室
• Ricequant - 量化交易平臺
• 況客 - 基于R語言量化回測平臺
• Factors - 數庫多因子量化平臺
• 諸葛量化 - 量化交易平臺
• 寬狗量化 - 回測量化平臺

國外量化平臺：

• Quantopian 研究、回測、算法眾包平臺
• QuantConnect 研究、回測和投資交易
• Quantstart 研究、回測和投資交易、數據科學網站
• ASC 研究、交易平臺
• zulutrade 自動交易平臺
• quantpedia 研究、策略平臺
• algotrading101 策略研究平臺
• investopedia 可以股票、外匯模擬交易的財經網站
• Amibroker 提供系統交易工具的一家公司
• AlgoTrades 股票、ETF、期貨自動交易系統
• Numerai 數據工程師眾包的一家對沖基金
• WealthFront 財富管理平臺
• Betterment 個人投資平臺
• TradeLink 量化交易平臺
• ActiveQuant 基于JavaScript開源交易開發框架

相關平臺：

• 掘金量化 - 支持C/C++、C#、MATLAB、Python和R的量化交易平臺
• DigQuant - 提供基于matlab量化工具
• SmartQuant - 策略交易平臺
• OpenQuant - 基于C#的開源量化回測平臺

基于圖表的量化交易平臺

• 文華贏智 、TB、金字塔、MultiCharts 中國版 - 程序化交易軟件、MT4、TradeStation
• Auto-Trader - 基于MATLAB的量化交易平臺
• BotVS - 云端在線量化平臺

開源框架

• Pandas - 數據分析包
• Zipline - 一個Python的回測框架
• vnpy - 基于python的開源交易平臺開發框架
• tushare - 財經數據接口包
• easytrader - 進行自動的程序化股票交易
• pyalgotrade - 一個Python的事件驅動回測框架
• pyalgotrade-cn - Pyalgotrade-cn在原版pyalgotrade的基礎上加入了A股歷史行情回測，并整合了tushare提供實時行情。
• zwPython - 基于winpython的集成式python開發平臺
• quantmod - 量化金融建模
• rqalpha - 基于Python的回測引擎
• quantdigger - 基于python的量化回測框架
• pyktrader - 基于pyctp接口，并采用vnpy的eventEngine，使用tkinter作為GUI的python交易平臺
• QuantConnect/Lean - Lean Algorithmic Trading Engine by QuantConnect (C#, Python, F#, VB, Java)
• QUANTAXIS - 量化金融策略框架

其他量化交易平臺：

Progress Apama、龍軟DTS、國泰安量化投資平臺、飛創STP、易盛程序化交易、盛立SPT平臺、天軟量化回測平臺 、量邦天語、EQB-Quant

數據源

• TuShare - 中文財經數據接口包
• Quandl - 國際金融和經濟數據
• Wind資訊-經濟數據庫 - 收費
• 東方財富 Choice金融數據研究終端 - 收費
• iFinD 同花順金融數據終端 - 收費
• 朝陽永續 Go-Goal數據終端 - 收費
• 天軟數據 - 收費
• 國泰安數據服務中心 - 收費
• 銳思數據 - 收費
• 恒生API - 收費
• Bloomberg API - 收費
• 數庫金融數據和深度分析API服務 - 收費
• Historical Data Sources - 一個數據源索引
• 預測者網 - 收費
• 巨潮資訊 - 收費
• 通聯數據商城 - 收費
• 通達信 - 免費
• 歷史數據 - 文檔 | BigQuant - 免費
• 新浪、雅虎、東方財富網 - 免費
• 聚合數據、數糧 、數據寶 - 收費

數據庫

• manahl/arctic: High performance datastore for time series and tick data - 基于mongodb和python的高性能時間序列和tick數據存儲
• kdb | The Leader in High-Performance Tick Database Technology | Kx Systems - 收費的高性能金融序列數據庫解決方案
• MongoDB Blog - 用mongodb存儲時間序列數據
• InfluxDB – Time-Series Data Storage | InfluxData - Go寫的分布式時間序列數據庫
• OpenTSDB/opentsdb: A scalable, distributed Time Series Database. - 基于HBase的時間序列數據庫
• kairosdb/kairosdb: Fast scalable time series database - 基于Cassandra的時間序列數據庫
• SQLite Home Page

網站、論壇、社區、博客

國外：

• AQR - Alternative Investments
• http://epchan.blogspot.jp/
• FOSS Trading
• wilmott.com - Forum
• Traders Magazine: The stock dealers and institutional traders complete interactive news and information service
• http://practicalquant.blogspot.jp/?view=classic
• http://www.thewholestreet.com/
• Implementing QuantLib
• http://tradingwithpython.blogspot.jp/
• Coding the markets
• Quantivity
• Quant Mashup | Quantocracy
• On a long enough timeline the survival rate for everyone drops to zero
• Keplerian Finance - exploring the boundaries of quantitative finance
• The Journal of Trading: Home
• All things finance and technology...
• Quant News
• Quantitative Trading Strategies | Numerical Method Inc.
• Nuclear Phynance
• Elite Trader
• Meb Faber Research - Stock Market and Investing Blog
• Portfolio Workstation by Alpha Level
• http://falkenblog.blogspot.jp/
• Quantitative Finance Stack Exchange
• The mathematics of investing and markets ? r/quantfinance
• QuantNet Community
• QUANTITATIVE RESEARCH AND TRADING - The latest theories, models and investment strategies in quantitative research and trading
• QUSMA - Quantitative Systematic Market Analysis
• https://abnormalreturns.com/
• CSSA
• http://www.tradingtheodds.com/
• Quantitative Trading, Statistical Arbitrage, Machine Learning and Binary Options
• Collective2 - The platform that connects investors with top-traders
• Alvarez Quant Trading
• The Marketplace For Algorithmic Trading Systems | Quantiacs
• Quantitative Finance
• Quantopian Lectures
• Kitces.com - Advancing Knowledge in Financial Planning
• Forex Factory
• The R Trader
• How to be a Quant
• 關于交易策略的機器學習
• scikit-learn: machine learning in Python
• Paul Wilmott
• The Trend is your Friend
• Practical Quant
• John Mauldin's Outside the Box
• Quantum Financier
• Quantified Strategies
• BlackRock Blog
• Quant at Risk

國內：

• BigQuant量化社區
• 算法組_新浪微博
• 海洋部落
• 水木社區
• （經管之家）人大經濟論壇
• 清華大學學生經濟金融論壇
• matlab技術論壇
• 微量網
• Code4Quant
• 量化交易 - 熱門問答 - 知乎
• 集思錄 - 低風險投資 - 集思錄
• 雪球 - 聰明的投資者都在這里
• myquant/strategy: 掘金策略集錦
• botvs/strategies - 用Javascript or Python進行量化交易
• 芝諾量化交易,程序化交易
• 統計之都 (Capital of Statistics)
• 中國量化投資學會
• 寬客 (Quant) - 索引 - 知乎
• faruto的博客
• 博文bicloud新浪博客
• 博文鄭來軼新浪博客
• flitter_新浪博客
• david自由之路
• 作者安道全_新浪博客
• 債券的大拿沒錢又丑
• 期貨用來復盤的blog
• 花榮_新浪博客
• 股海泛舟 - 股海范舟
• 帶頭大哥777的博客

交易API

• 上海期貨信息技術有限公司CTP API - 期貨交易所提供的API
• 飛馬快速交易平臺 - 上海金融期貨信息技術有限公司 - 飛馬
• 大連飛創信息技術有限公司 - 飛創
• vnpy - 基于python的開源交易平臺開發框架
• QuantBox/XAPI2 - 統一行情交易接口第2版
• easytrader - 提供券商華泰/傭金寶/銀河/廣發/雪球的基金、股票自動程序化交易，量化交易組件
• IB API | Interactive Brokers - 盈透證券的交易API

編程

Python

安裝

• Anaconda - 推薦通過清華大學鏡像 下載安裝
• Pycharm download
• Python Extension Packages for Windows - Christoph Gohlke - Windows用戶從這里可以下載許多python庫的預編譯包

教程

• Python | Codecademy
• 用 Python 玩轉數據 - 南京大學 | Coursera
• Google 開源項目風格指南 (中文版)
• 廖雪峰python教程
• Introduction to Data Science in Python - University of Michigan | Coursera
• The Python Tutorial
• Python for Finance
• Algorithmic Thinking - Python 算法思維訓練
• Python Cookbook 3rd Edition Documentation

庫

• Python Extension Packages for Windows

• awesome-python: A curated list of awesome Python frameworks, libraries, software and resources

• pandas - Python做數據分析的基礎

• pyql: Cython QuantLib wrappers

• ffn - 績效評估

• ta-lib: Python wrapper for TA-Lib (http://ta-lib.org/). - 技術指標

• StatsModels: Statistics in Python — statsmodels documentation - 常用統計模型

• arch: ARCH models in Python - 時間序列

• pyfolio: Portfolio and risk analytics in Python - 組合風險評估

• twosigma/flint: A Time Series Library for Apache Spark - Apache Spark上的時間序列庫

R

安裝

• The Comprehensive R Archive Network - 從國內清華鏡像下載安裝
• RStudio - R的常用開發平臺下載

教程

• Free Introduction to R Programming Online Course - datacamp的在線學習
• R Programming - 約翰霍普金斯大學 | Coursera
• Intro to Computational Finance with R - 用R進行計算金融分析

庫

• CRAN Task View: Empirical Finance - CRAN官方的R金融相關包整理
• qinwf/awesome-R: A curated list of awesome R packages, frameworks and software. - R包的awesome

C++

教程

• C++程序設計 - 北京大學 郭煒
• 基于Linux的C++ - 清華大學 喬林
• 面向對象程序設計（C++） - 清華大學 徐明星
• C++ Design Patterns and Derivatives Pricing - C++設計模式
• C++ reference - cppreference.com - 在線文檔

庫

• fffaraz/awesome-cpp: A curated list of awesome C/C++ frameworks, libraries, resources, and shiny things. - C++庫整理
• rigtorp/awesome-modern-cpp: A collection of resources on modern C++ - 現代C++庫整理
• QuantLib: a free/open-source library for quantitative finance
• libtrading/libtrading: Libtrading, an ultra low-latency trading connectivity library for C and C++.

Julia

教程

• Learning Julia - 官方整理
• QUANTITATIVE ECONOMICS with Julia - 經濟學諾獎獲得者Thomas Sargent教你Julia在量化經濟的應用。

庫

• Quantitative Finance in Julia - 多數為正在實現中，感興趣的可以參與

編程論壇

• Stack Overflow
• SegmentFault
• Quora
• Github
• 知乎 - 與世界分享你的知識、經驗和見解

編程能力在線訓練

• Solve Programming Questions | HackerRank - 包含常用語言(C++, Java, Python, Ruby, SQL)和相關計算機應用技術(算法、數據結構、數學、AI、Linux Shell、分布式系統、正則表達式、安全)的教程和挑戰。
• LeetCode Online Judge - C, C++, Java, Python, C#, JavaScript, Ruby, Bash, MySQL在線編程訓練

Quant Books

• 《投資學》第6版[美]茲維·博迪.文字版 (link)

• 《打開量化投資的黑箱》 里什·納蘭

• 《寬客》[美] 斯科特·帕特森（Scott Patterson） 著；譯科，盧開濟 譯

• 《解讀量化投資：西蒙斯用公式打敗市場的故事》 忻海

• 《Trends in Quantitative Finance》 Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm

• 《漫步華爾街》麥基爾

• 《海龜交易法則》柯蒂斯·費思

• 《交易策略評估與最佳化》羅伯特·帕多

• 《統計套利》 安德魯·波爾《信號與噪聲》納特?西爾弗

• 《期貨截拳道》朱淋靖

• 《量化投資—策略與技術》 丁鵬

• 《量化投資—以matlab為工具》 李洋faruto

• 《量化投資策略:如何實現超額收益Alpha》 吳沖鋒

• 《中低頻量化交易策略研發（上）》 楊博理

• 《走出幻覺走向成熟》 金融帝國

• 《失控》凱文·凱利

• 《通往財務自由之路》范K撒普

• 《以交易為生》 埃爾德

• 《超越技術分析》圖莎爾·錢德

• 《高級技術分析》布魯斯·巴布科克

• 《積極型投資組合管理》格里納德，卡恩

• 《金融計量學:從初級到高級建模技術》 斯維特洛扎

• 《投資革命》Bernstein

• 《富可敵國》Sebastian Mallaby

• 《量化交易——如何建立自己的算法交易事業》歐內斯特·陳

• 《聰明的投資者》 本杰明·格雷厄姆

• 《黑天鵝·如何應對不可知的未來》 納西姆·塔勒布

• 《期權、期貨和其他衍生品》 約翰·赫爾

• 《Building Reliable Trading Systems: Tradable Strategies That Perform As They Backtest and Meet Your Risk-Reward Goals》 Keith Fitschen

• 《Quantitative Equity Investing》by Frank J. Fabozzi, Sergio M. Focardi, Petter N. Kolm

• Barra USE3 handbook

• 《Quantitative Equity Portfolio Management》 Ludwig Chincarini

• 《Quantitative Equity Portfolio Management》 Qian & Hua & Sorensen

Quant Papers

Machine Learning Related

• Cavalcante, Rodolfo C., et al. "Computational Intelligence and Financial Markets: A Survey and Future Directions." Expert Systems with Applications 55 (2016): 194-211.(link)

Low Frequency Prediction

• Atsalakis G S, Valavanis K P. Surveying stock market forecasting techniques Part II: Soft computing methods. Expert Systems with Applications, 2009, 36(3):5932–5941. (link)

• Cai X, Lin X. Feature Extraction Using Restricted Boltzmann Machine for Stock Price Predic- tion. 2012 IEEE International Conference on Computer Science and Automation Engineering (CSAE), 2012. 80–83.(link)

• Nair B B, Dharini N M, Mohandas V P. A stock market trend prediction system using a hybrid decision tree-neuro-fuzzy system. Proceedings - 2nd International Conference on Advances in Recent Technologies in Communication and Computing, ARTCom 2010, 2010. 381–385. (link)

• Lu C J, Lee T S, Chiu C C. Financial time series forecasting using independent component analysis and support vector regression. Decision Support Systems, 2009, 47(2):115–125. (link)

• Creamer G, Freund Y. Automated trading with boosting and expert weighting. Quantitative Finance, 2010, 10(4):401–420. (link)

• Batres-Estrada, Bilberto. "Deep learning for multivariate financial time series." (2015). (link)

• Xiong, Ruoxuan, Eric P. Nicholas, and Yuan Shen. "Deep Learning Stock Volatilities with Google Domestic Trends." arXiv preprint arXiv:1512.04916 (2015).(link)

• Sharang, Abhijit, and Chetan Rao. "Using machine learning for medium frequency derivative portfolio trading." arXiv preprint arXiv:1512.06228 (2015).(link)

Reinforcement Learning

• Dempster, Michael AH, and Vasco Leemans. "An automated FX trading system using adaptive reinforcement learning." Expert Systems with Applications 30.3 (2006): 543-552. (link)

• Tan, Zhiyong, Chai Quek, and Philip YK Cheng. "Stock trading with cycles: A financial application of ANFIS and reinforcement learning." Expert Systems with Applications 38.5 (2011): 4741-4755. (link)

• Rutkauskas, Aleksandras Vytautas, and Tomas Ramanauskas. "Building an artificial stock market populated by reinforcement‐learning agents." Journal of Business Economics and Management 10.4 (2009): 329-341.(link)

• Deng, Yue, et al. "Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading." (2016).(link)

Natual Language Processing Related

• Bollen J, Mao H, Zeng X. Twitter mood predicts the stock market. Journal of Computational Science, 2011, 2(1):1–8. (link)

• Preis T, Moat H S, Stanley H E, et al. Quantifying trading behavior in financial markets using Google Trends. Scientific reports, 2013, 3:1684. (link)

• Moat H S, Curme C, Avakian A, et al. Quantifying Wikipedia Usage Patterns Before Stock Market Moves. Scientific Reports, 2013, 3:1–5. (link)

• Ding, Xiao, et al. "Deep learning for event-driven stock prediction." Proceedings of the 24th International Joint Conference on Artificial Intelligence (ICJAI’15). 2015. (link)

• Fehrer, R., & Feuerriegel, S. (2015). Improving Decision Analytics with Deep Learning: The Case of Financial Disclosures. arXiv preprint arXiv:1508.01993. (link)

High Frequency Trading

• Nevmyvaka Y, Feng Y, Kearns M. Reinforcement learning for optimized trade execution. Proceedings of the 23rd international conference on Machine learning ICML 06, 2006, 17(1):673–680. (link)

• Ganchev K, Nevmyvaka Y, Kearns M, et al. Censored exploration and the dark pool problem. Communications of the ACM, 2010, 53(5):99. (link)

• Kearns M, Nevmyvaka Y. Machine learning for market microstructure and high frequency trading. High frequency trading - New realities for traders, markets and regulators, 2013. 1–21. (link)

• Sirignano, Justin A. "Deep Learning for Limit Order Books." arXiv preprint arXiv:1601.01987 (2016). (link)

• Deng, Yue, et al. "Sparse coding-inspired optimal trading system for HFT industry." IEEE Transactions on Industrial Informatics 11.2 (2015): 467-475.(link)

• Ahuja, Saran, et al. "Limit order trading with a mean reverting reference price." arXiv preprint arXiv:1607.00454 (2016). (link)

• A?t-Sahalia, Yacine, and Jean Jacod. "Analyzing the spectrum of asset returns: Jump and volatility components in high frequency data." Journal of Economic Literature 50.4 (2012): 1007-1050. (link)

Portfolio Management

• B. Li and S. C. H. Hoi, “Online portfolio selection,” ACM Comput. Surv., vol. 46, no. 3, pp. 1–36, 2014. (link)

• Heaton, J. B., Polson, N. G., & Witte, J. H. (2016). Deep Portfolio Theory. (link)

• Eugene F. Fama, Kenneth R. French. The cross-section of expected stock returns. Journal of Finance, 47 (1992), pp. 427–465.

學術期刊

一堆學術期刊可以常常去瀏覽一下，也會有許多思路，作者常常看的有：

• Journal of FinanceJournal of Financial Economics
• Review of Financial Studies
• Journal of Accounting and Economics
• Review of Accounting Studies
• Journal of Accounting Research
• Accounting Review
• Journal of Financial and Quantitative Analysis
• Financial Analysts Journal
• Financial Management
• Journal of Empirical Finance
• Quantitative Finance
• Journal of Alternative Investments
• Journal of Fixed Income
• Journal of Investing
• Journal of Portfolio Management
• Journal of Trading
• Review of Asset Pricing Studies
• 經濟研究
• 經濟學（季刊）
• 金融研究
• 管理世界
• 會計研究
• 投資研究

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