協方差與相關系數

參考

一、協方差

  • 公式


  • 理解
    兩個變量遠離均值的過程是同方向變化還是反方向變化，是正相關還是負相關。協方差數值越大，相關程度越高。

二、相關系數

  • 公式


  • 理解
    用X、Y的協方差除以X的標準差和Y的標準差?？梢詫⑾嚓P系數看成一種特殊的協方差，一種剔除了兩個變量量綱影響、標準化后的特殊協方差，它消除了兩個變量變化幅度的影響，而只是單純反應變量間變化的相似程度。
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