1、交易理念
首先需要確定自己適合哪種交易方法。例如：
1）趨勢交易法則
在股票呈現(xiàn)上升趨勢時買入，趨勢走壞時賣出；反之，在股票下行時賣出（有融券或者底倉做T+0的方式做空）。這種方法的關(guān)鍵在于對入場和出場的設(shè)定條件，同時，由于其趨勢性可能存在假突破的情況，導(dǎo)致趨勢交易的勝率較低而盈虧比較高。通俗的說就是“輸小錢贏大錢”。
2）市場基本面分析
基于經(jīng)濟學(xué)中的供需關(guān)系，應(yīng)用當(dāng)前的市場經(jīng)濟數(shù)據(jù)（CPI,PPI等）判斷標(biāo)的的供應(yīng)和需求，從而判斷市場波動。
3）價值投資
買入被低估的股票，持股等待市場總有一天會賦予其合理的估值。其要點在于如何合理的利用估值方法對標(biāo)的公司進行價值判斷。
4）價差交易
一般屬于專業(yè)交易員的領(lǐng)域。建立波動空間大但風(fēng)險低的頭寸，從而獲取較大概率確定性收益的情況。一般用于CTA套利、期權(quán)組合、跨市場套利及股票T+0算法。
2、入場出場策略設(shè)置
當(dāng)確定了符合的交易理念后，下面就根據(jù)理念制定相應(yīng)的交易策略。以下簡要介紹了一些比較常用的入場設(shè)置：
基本面數(shù)據(jù)設(shè)置：某位分析師認為市場上某種大宗商品的需求未完全釋放，這意味著未來價格可能會上漲。
波動性設(shè)置：如果波動性大幅收縮或者波動性突然擴大，突破某一歷史點位，通常預(yù)示著當(dāng)前行情的終結(jié)或新一輪行情的啟動。從而滿足入場條件。
超買超賣設(shè)置：一般交易軟件都有一些KDJ,RSI等指標(biāo)，可以看出市場短期內(nèi)是處于超買或超賣階段，波段交易者往往能把握到這種高風(fēng)險收益比的短線機會。
當(dāng)然還有一些廣為人知的均線多頭、布林帶突破，MACD頂背離、底背離等技術(shù)指標(biāo)幫助我們更好的量化當(dāng)前市場行情。
有句話叫“會入場的是徒弟，會離場的才是師父”，充分說明了止盈或止損在交易環(huán)節(jié)中的重要性，它的策略將極大地影響我們每筆交易的盈利情況。具體來說，止損參數(shù)不能設(shè)置過小，以確保我們在市場出現(xiàn)隨機噪聲或橫盤整理時不致于離場，錯失盈利機會；也不能設(shè)置過大，否則會將盈利大幅回吐，得不償失。一般應(yīng)用較多的是取自于海龜交易算法中的ATR來計算止盈、止損參數(shù)，其中周期、倍數(shù)需要根據(jù)自己的情況酌情調(diào)整。有了這種止損策略，才能保證我們在市場盤整期間長期堅守，不致離場。反之如果方向錯誤，能夠迅速的止損出局，不致釀成更大的損失。
3、頭寸調(diào)整
頭寸調(diào)整能幫助決定每筆交易所應(yīng)承受的風(fēng)險，目的在于在既定策略勝率、風(fēng)險收益比的情況下，最大化收益。頭寸設(shè)置一般按照以下幾個條件：交易策略的風(fēng)險倍數(shù)、自身的風(fēng)險容忍度、期望回報、資金成本、交易次數(shù)等。
以一個簡單的交易策略為例，我們來說一說頭寸管理的重要性。例如20%的交易達到10%的盈利，但其他交易均為虧損。其中虧損的交易中，70%虧損1%，10%虧損5%。從勝率的角度講，這個策略只有20%的機會是賺錢的，顯然不算好，但該系統(tǒng)的平均風(fēng)險倍數(shù)為0.8，這意味著從期望的角度看，這顯然是一個優(yōu)質(zhì)的系統(tǒng)。
假設(shè)你基于上述交易，在一年內(nèi)進行了80次交易，平均來看，能獲得64%資金規(guī)模的收益。
4、遵守紀律
在投資活動中，是否嚴格按照交易策略執(zhí)行和投資結(jié)果直接相關(guān)。不遵守紀律可能會獲得兩種結(jié)果：1.獲得不穩(wěn)定的暴利。從而會給你產(chǎn)生一種意識在于之前的交易策略是錯誤的，不按照它做反而可以盈利。2.損失慘重。
很多人不遵守紀律核心就是想要獲取暴利，但這種暴利是沒有經(jīng)過測試檢驗的，無法判定這種方法在當(dāng)前或者未來依然可以獲取收益，同時，這種收益也是極為不確定的，縱使我們偶然得手，但接下來我們也一定會在某種不利行情下?lián)p失殆盡。無論當(dāng)前是賭贏了還是輸了，最后結(jié)果都不會好。不要因為割肉疼而不止損，也不要因為怕虧損而慌忙止盈，交易切忌猶豫不決，當(dāng)機立斷才是上策。
遵守紀律也許短期內(nèi)不會獲利頗豐，但長期來看，卻能獲得穩(wěn)定的盈利。因此，嚴格遵守紀律是未定盈利的前提。
以上
