開卷有益：《自律的交易者》讀書筆記（下）（2017-09-25）

自律這個單詞被用來描述一個學習過程，這個學習過程指讓意識控制行為。自律不是個性，不是天生就有的。自律是特定的思維方法，是心理資源，當信念或信念系統與目標沖突時，這個方法能讓你改變信念或信念系統。因為你要有意識地改變沖突的東西，所以說自律是更直接的改變方法。

信念就是根據自己相信的東西選擇信息，給信息下定義、找到差別并形成認知。我們的體驗和我們的選擇是一致的，我們的選擇和我們認可的信息是一致的。個人認可的信息也許和環境提供的信息不一致。每個人都可以聲稱自己的體驗才是真實的狀況。如何才能讓他們相信不同的東西呢？人們會把他們的信念和隨后的體驗認為是真實的，他們并不認為是針對真實情況的信念。因為信念創造的和環境的關系是循環的且能最好地描述環境，所以這是自然的現象。信念產生的這種循環系統很難被打破。信念控制了進入心理環境的信息，認知的信息就會和信念一致，行動的理由就會和認知的信息一致，隨后的體驗就會支持并加強信念的有效性。因為體驗在不停地加強信念，讓信念變得越來越明確，所以說這個循環系統是封閉的，這個循環系統不允許其他的可能性出現。除非我們的愿意接受新的信息，我們才有可能形成新的體驗。假如說我們在任何環境下只有一個體驗，我們就會體驗到信念系統的循環本質。

點評：信念會遮蔽我們的認知！所以信念是需要不斷修正以適應當下現實的環境的！

成功的步驟：

★第一步:驟焦于你要學習的知識

首當其沖的是，你需要改變你的觀點或交易的焦點。也許目前你的焦點還是賺錢。如果是這樣的話，你要把你的觀點變成：“我從中學到了什么，我該怎么做才能更加成功？”你聚焦的重點是如何實現你的目標，當你知道正確的做法并去做的時候，賺錢就是副產品，所以不必在意賺錢的事。

點評：這和我一向以來的觀點不謀而合。認識水平提高，交易能力提高，比短期賺錢重要太多！

聚焦于賺錢和聚焦于如何成長之間的差別非常大。前者讓你關心的是市場給了你多少錢，或是市場拿走了多少錢。后者關注的是自己賺錢的能力。前者讓你把責任推倒給了市場，后者則是讓你自己承擔責任。

點評：我最反感的就是動不動埋怨市場，埋怨政府，埋怨制度，埋怨文化的人。好象虧錢，他自己沒有半點責任的樣子。這樣的人我通常是遠離的，越遠越好。這種負面情緒對自己的成長沒半點好處。

在心理框架中，關于錯失的機會，你要重新下定義。除了不愿意承認虧損，錯失的機會這個信念對心理的創傷最大。在我們的心理，總是認為錯失的機會總是最完美的。當然了，我們本應該利用好這些機會的。問題是我們沒有抓住機會，我們的心情就很難平靜下來。因此，錯失的機會讓我們變得更加焦慮，更加有壓力。錯失了“完美”的機會最讓人郁悶。如果你有捕捉機會的能力，你必然會捕捉到機會。你越早明白了這個道理，你就能越快捕捉到機會，不必為錯失的機會而懊悔。因為市場一直在波動，所以就一定有機會。只要價格在變，就永遠有機會。

點評：市場最不缺的就是機會。你不必那么急，那么慌，那么熱切地就沖入市場。金一男將軍說：目標和能力不匹配，就是風險，你要好好想想為什么？

如果你相信并沒有犯錯這回事，對于交易結果，你就比較看的開，你就會認真總結下一步如何做的更好。如果你承認自己有可能會錯失某些機會，你就不會逼著自己太早進場或太晚進場了。換句話說，你的選擇面更廣了，不必力求完美了。你必須記住，那些優秀的交易者早就掌握了本書中講的道理，你想賺他們的錢是困難的。他們知道要做到客觀，他們知道要擺脫恐懼心理，他們知道如何做好交易。你要先學會這些知識，否則市場就會拿走你的錢，你無法賺到市場的錢。

故，我建議你單獨拿一部分錢出來，這些錢作為你的學費。根據你想學的技術多少，你可以安排相應的學費。更重要的是，你要承諾在交易中認真學習。就算你已經交易了很多年，就算你是成功的，只要你還有不滿意的地方，你就可以拿點錢出來，只要你拿了錢出來，這就說明你很想掌握這個技術。你的決心越大，你的進步就越快。

點評：如果有專家或前輩高手手把手教，刻意訓練就好了。沒有的話，最好的方法就是用小筆準備全部輸掉的錢來磨練自己。一邊理論學習，一邊練習，你有正確的態度，踏實的方法，總會有進步，有所得的。

★第二步:處理虧損

交易規則1

在交易前要提前定義虧損。“提前定義”指你要確定何時機會會消失，至少是在你交易的時間框架內沒有機會了。一旦你有了虧損的信念，那么虧損的可能性就不會讓你感到痛苦。大部分成功的交易者都是在1-2次爆倉后才有虧損的信念的。他們在虧損后曾經極度恐懼過，他們已經明白了，只要自己做了應該做的事，就沒有什么好害怕的。什么叫應該做的事？就是承認自己可能會出錯，并接受虧損的必然性。故，面對并承認虧損的必然性是一種交易技術，這是通過比較痛苦的方式學到的技術，不過這為你打好了基礎，你有希望成為成功的交易者。

點評：虧損應當在交易前就定好了的。在市場沒有證明你錯誤之前，你就是絕對正確的。按規矩做，錯了并不是你的錯。不守規矩，輕易就改變原則和方向，抱有僥幸心理，以為這次不一樣，早晚要犯大錯！虧損并不會毀了你，你越早相信這點，你就越容易接受虧損。只要你自動地按照自己的交易策略操作，該止損時就止損，這樣你在心理上就有了優勢，如果你止損后，市場繼續向你之前的建倉方向前進，你也會再次進場的。

交易規則2

一旦意識到要虧損了，就要立即止損。提前定好了止損點，就要毫不猶豫地去執行，不必思考、權衡、判斷，也沒有什么東西可以誘惑你。你是不會爆倉的。如果你在思考、權衡或判斷，那么可以說你并沒有提前定義虧損，或者說你沒有在應該止損的時候及時止損。你的這種行為和信念是不協調的，這么做容易爆倉。或者是你虧了很多，你又會陷入痛苦之中，這種過程是無限循環的，一旦開始了，就不容易結束。如果你沒有及時止損，你就容易錯過下一次機會，而下次機會很可能就是賺錢的。如果錯過了賺錢的機會，我們就對自己非常惱怒，就像聽了別人的消息去買賣，結果總是虧損一樣生氣。

點評：好的交易，在買入時就已經決定了會賺。止損相當于人為規定了一個安全邊際，超出這個范圍，可能會進入深水區，會有性命危險的！

一旦你能做到該止損時就止損，那么你最終能到達一種境界，那就是不必提前設置止損點。有些交易者非常客觀，當他們建倉前，他們沒有提前設置止損點，但他們知道在哪里止損。根據市場參與者的行為關系，根據市場參與者對時間、價格的不同看法，客觀的交易者能夠做到讓市場自己定義止損點在哪里。一旦交易者首先相信了自己，他們就能學會客觀地看待信息，他們就能看清市場的本質。

★第三步:成為某個市場行為方面的專業人士

在所有可能的走勢中，你要學會只關注一種走勢。也就是說，你要放棄所有的其他機會。一開始用小資金慢慢做，以后再去研究其他的走勢，這對你的心理有幾個好處。第一，你可以通過精準的分析來增強信心。如果市場無限的可能性沒有讓你感到頭昏，那么你就容易增強信心。第二，通過放棄其他你不了解的機會，你就不會迫使自己去交易。沖動交易通常來自恐懼心理，恐懼心理會讓你行為不當。如果你不希望放棄其他機會，那么請請問你自己，我為什么要這么急？如果你有信心把自己變成成功的交易者，那么為了自己的成長，放棄一些機會有什么不可以呢？一旦你成為了成功的交易者，你可以賺到很多錢的。然而，要想成功，你的目標就是不要傷害自己，也不要虧錢。等你掌握了技術以后，那么你就可以輕松地從市場拿錢了。

點評：學會放棄，人生可以更為灑脫。

★第四步:學會如何完美地執行一個交易系統

優秀的交易系統長期下來都是賺錢的。很多優秀的交易系統已經被公開了很多年，但是賺錢的交易者并不多。交易系統的問題在于，市場的走勢千變萬化，交易系統只用特定的方式來定義市場行為。對于市場下一步如何走的概率，交易系統機械地減少了人類行為特點的影響。市場有無數個可能，交易系統只捕捉有限的行為特征，對于過去出現過的模式，也許這些模式會重復出現，也許不會。

要想正確地執行交易系統的信號，你要在你的心理框架中加入兩個概念——用概率思考，把系統的數字和行為聯系起來。不幸的是，只有通過實戰我們才能學到這些知識。大部分交易者在使用系統時，如果遇到了連續2-3次虧損，就對系統沒信心了；但這是正常的現象，大部分交易系統都這樣。這就會讓人陷入兩難之中。如果你不相信它，你如何會采用它？除非你用它實戰了一段時間且內心已經接受了，否則，你是不會相信它的。正因為這些原因，我認為在執行交易時必須做到自律，這樣才能形成完美的執行力。

點評：海龜交易系統是一個公開的交易系統。我使用的交易系統是短期均線通道+長期均線通道形成趨勢跟蹤交易系統。當然，我的立足點是全市場的估值水平：全市場估值水平過高，干脆連交易系統也放棄了！

★第五步:學會用概率思考

市場不會證明你是對的，你只能自己證明自己是對的。看到進場、出場或反轉倉位等機會后，你是否有執行力能說明你的心態。當你憂郁或不知所措的時候，你要做記錄，以確定自己的心態。你要據此作為你的參考。當你想建倉的時候，你要通過想象問自己，隨后的5分鐘或第二天（根據你的時間框架）的市場能證明你的思路是對的嗎？趨勢還在嗎？如果情況相反，該怎么辦？道理是一樣的，提前在適當的價位下單。

通過問自己這些問題，你就會把注意力放在市場可能的走勢上面。如果你對市場行為的看法有局限性，那么你只會關心不可能的事，不會關心可能的事。你的心理結構會認為市場必須這樣走或那樣走，你關心的是市場對你做了什么，如果市場的行為讓你感到了痛苦，那么你就很有可能回避或扭曲信息，結果還是痛苦。

點評：做得多了，你會對市場有直覺的。比如索羅斯根據自己背痛進行判斷。我自己發現，絕大多數情況下我對市場是很放心，完全不看市場也可以。但有些階段，會有心理壓力，這種時候產生的市場直覺通常是正確的。

★第六步:學會做到客觀

要想做到客觀，你需要接受任何事都有可能發生，不能認為市場表達自己的方式是有限的。如果你相信任何事都是有可能的，那么任何事都不會對你構成威脅，你就不會回避或扭曲某些市場信息了。你認為市場表達自己的方式是有限的，這等于說明你沒有信心去應對各種市場狀況。當市場的表達方式和你想象的不一樣時，你就會感到害怕、緊張和焦慮。

以下是客觀的感覺，當你有以下感覺時，你就是客觀的。

① 不管做什么事，你都沒有壓力；

② 你沒有恐懼感；

③ 你沒有被拒絕的感覺；

④ 沒有對或錯；

⑤ 你知道市場透露的信息，你知道自己在做什么；

⑥ 即使你持有倉位，你也能做到就像自己是空倉的一樣地觀察市場；

⑦ 你關注的不是賬戶資金變化，你關注的是市場結構的變化。

點評：最討厭這樣的觀點：上證指數不可能跌到2500點！絕對不會跌到2500點！這個市場哪里有那么多絕對，那么多不可能？

★第七步:學會監督自己

當你持有倉位的時候，你要不停地問自己：“如果發生了某事，我該怎么辦”。很明顯，你希望市場能讓你賺錢，然而，我希望你能監督自己的感受，你要監督自己做出的承諾。請記住，“正在發生的事”和“必定會發生的事”是有很大的區別的。如果你發現自己的期望值越來越高，因為你相信自己能夠適當地應付任何事，所以你要不停地告訴自己任何事都是有可能發生的。 你要問自己，什么事不會發生？市場不會做什么？如果你發現自己為自己的持倉找理由，那么你就是在幻想，你就會感到痛苦。請記住，市場可以做任何事，市場可以拿走你的利潤。